Повышение квалификации «Практические вопросы организации системы управления рисками в кредитной организации» (июнь 2024)

Программа курса:

День №1 
1. Указание ЦБ РФ от 15.01.2024 № 6674-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 07.12.2020 «744-П «О порядке расчета размера операционного риска ("БАЗЕЛЬ III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением»
Обзор основных изменений, вносимых в порядок расчета размера операционного риска ("Базель III") с 1 октября 2024 года.

2. Указание ЦБ РФ от 01.02.2024 №6676-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска""
Обзор основных изменений, вносимых в порядок расчета размера рыночного риска с 1 июля 2024 года.

День №2 
Тема: Операционная надежность
I. Требования к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг
1.Взаимосвязь подходов, изложенных в новом Положении №787-П и в Положении Банка России от 08.04.2020 № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"
2.Обеспечение непрерывности выполнения критически важных процессов с соблюдением контрольных показателей уровня операционного риска (КПУОР)
3.Операционная надежность. Требования к выявлению, регистрации инцидентов операционной надежности и реагированию на них
4.Пороговый уровень допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов
5.Целевые показатели операционной надежности
6.Деградация технологического процесса, значение допустимой доли деградации технологических процессов
7.Порядок действий в случае превышения допустимой доли деградации технологических процессов
8.Анализ необходимости пересмотра значений целевых показателей операционной надежности с учетом требований к системе КПУОР
9.Тестирования операционной надежности технологических процессов: проведение сценарного анализа
10.Тестирования операционной надежности технологических процессов
11.Осведомленность об информационных угрозах
12.Нейтрализация информационных угроз
II. Форма отчетности 0409072 "Сведения об операционной надежности"

День №3 
Тема: Процедуры управления операционным риском. Обзор нового проекта указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 08.04.2020 №716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"
1. Риск недобросовестного поведения
2. Политика аутсорсинга, в том числе политика аутсорсинга ИТ и использования облачных услуг в ее составе
2.1. Объект, цели, задачи, преимущества и недостатки аутсорсинга
2.2. Основные направления аутсорсинга
2.3. Функции и ответственность коллегиального исполнительного органа в рамках управления риском аутсорсинга
2.4. Понятие аутсорсинга функций, операций, услуг и (или) этапов процессов Банка
2.5. Основные принципы организации обеспечения функционирования аутсорсинга и управления риском аутсорсинга
2.5.1. Требования к процедуре инициирования аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов) заказчиком аутсорсинга
2.5.2. Требования к независимой оценке предложения о передаче функций, операций, услуг, этапов процессов Банка на выполнение (аутсорсинг) третьим лицам
2.5.3. Требования к процедуре принятия решения о передаче на аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов
2.5.4. Требования к процедуре выбора третьих лиц для передачи им на выполнение (аутсорсинг) функций, операций, услуг, этапов процессов.
2.5.5. Требования к процедуре оформления договорной базы аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов
2.5.6. Требования к процедуре мониторинга качества выполнения функций, операций, услуг, этапов процессов, переданных на аутсорсинг, и текущих рисков, связанных с аутсорсингом функций, операций, услуг, этапов процессов
2.5.7. Требования к процедуре прекращения отношений с третьими лицами
2.6. Перечень функций, операций, услуг и (или) этапов процессов Банка, которые не подлежат передаче на выполнение (аутсорсинг) третьим лицам
2.7. Мероприятия и процедуры управления риском аутсорсинга и обеспечения функционирования аутсорсинга
2.8. Функции и полномочия подразделений Банка в рамках реализации политики аутсорсинга
2.9. Сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска аутсорсинга
2.10. Основные принципы организации контроля за аутсорсингом
2.11. Требования к созданию ресурсных (кадровых и финансовых) условий обеспечения функционирования аутсорсинга
2.12. Порядок и периодичность формирования отчетов подразделений Банка, направляемых на рассмотрение коллегиальному исполнительному органу

День №4
Тема: Система лимитов кредитной организации
1.Основные принципы построения системы лимитов
2.Функционирование системы лимитирования
3.Процедуры распределения капитала через систему лимитов:
- по направлениям деятельности (по дочерним кредитным организациям)
- видам значимых рисков
- подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков
5.Мониторинг системы лимитов и контроль соблюдения ограничений
6.Процедуры принятия мер в кредитной организации по снижению рисков на основе информации, содержащейся в отчетности ВПОДК

Тема: Регуляторный риск как значимый риск в кредитной организации
1.Выявление регуляторного риска
2.Оценка регуляторного риска
3.Мониторинг регуляторного риска
4.Определение потребности в капитале для регуляторного риска
5.Минимизация регуляторного риска
6.Взаимодействие СВК и СУР в части управления регуляторным риском