09.06.2025 «Стохастическое моделирование страховых выплат и расчёт рисковой маржи резерва убытков по страхованию иному, чем страхование жизни»
09.06.2025Актуальность стохастических методов к моделированию денежных потоков страховой организации выросла с внедрением риск-ориентированного подхода к оценке страховых резервов по требованиям 781-П и МСФО-17. Для оценки рисковой маржи целесообразно рассматривать оценку обязательств страховой компании как случайную величину, подчиняющуюся определенному закону распределения. Стохастические методы позволяют оценить характер и параметры закона распределения
Цель семинара: демонстрация реализации подхода к стохастическому моделированию выплат по прямому страхованию на Python, а также использование подхода для целей расчёта ОДП по 781-П
Целевая аудитория: актуарии, андеррайтеры, сотрудники страховых организаций, связанные с оценкой рисков
Программа семинара:
1.Общее описание подхода к стохастическому моделированию и требуемых исходных данных и предпосылок (презентация)
2.Демонстрация кода моделирования на Python:
• импорт и визуализация исходных данных,
• подбор закона распределения количества убытков,
• подбор закона распределения величины индивидуального убытка,
• оценка качества распределения на основе статистических тестов,
• имитационное моделирование из закона распределения либо методом бутстреппинга,
• формирование таблиц результатов.
Ответы на вопросы
Регламент семинара: 10 июня 2025 года с 9.30 по московскому времени
Тестовое соединение: 09 июня 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 7000 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
Посмотреть «Весь список»