09.06.2025 «Стохастическое моделирование страховых выплат и расчёт рисковой маржи резерва убытков по страхованию иному, чем страхование жизни»

09.06.2025

 Актуальность стохастических методов к моделированию денежных потоков страховой организации выросла с внедрением риск-ориентированного подхода к оценке страховых резервов по требованиям 781-П и МСФО-17. Для оценки рисковой маржи целесообразно рассматривать оценку обязательств страховой компании как случайную величину, подчиняющуюся определенному закону распределения. Стохастические методы позволяют оценить характер и параметры закона распределения


Цель семинара: демонстрация реализации подхода к стохастическому моделированию выплат по прямому страхованию на Python, а также использование подхода для целей расчёта ОДП по 781-П
Целевая аудитория: актуарии, андеррайтеры, сотрудники страховых организаций, связанные с оценкой рисков

Программа семинара:
1.Общее описание подхода к стохастическому моделированию и требуемых исходных данных и предпосылок (презентация)
2.Демонстрация кода моделирования на Python: 
импорт и визуализация исходных данных,  
подбор закона распределения количества убытков, 
подбор закона распределения величины индивидуального убытка, 
оценка качества распределения на основе статистических тестов, 
имитационное моделирование из закона распределения либо методом бутстреппинга, 
формирование таблиц результатов.

  Ответы на вопросы

Регламент семинара:  09 июня 2025 года с 10.00 по московскому времени 
Тестовое соединение: 06 июня 2025 года с 13.00 -14.30 по московскому времени
Стоимость семинара: 7000 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
 
        
 

Посмотреть «Весь список»