Повышение квалификации «Практические вопросы организации системы управления рисками в кредитной организации»

ПРОГРАММА КУРСА

День №1

Темы: Процедуры управления операционным риском. Обзор типовых нарушений, выявляемых регулятором

1. Функции и обязанность подразделений, участвующих в управлении операционным риском

2. Классификатор событий операционного риска

3. Система контрольных показателей уровня операционного риска

4. Качественная оценка уровня операционного риска

5. Процедуры управления и оценки достаточности капитала операционного риска

6. Ключевые индикаторы риска

7. База событий

8. Способ мотивации работников к совершению определенных действий при участии в управлении операционным риском

9. Пример возможных мер, направленных на уменьшение негативного влияния операционного риска

10. Программа оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском

11. Типовые замечания, выявляемые регулятором

День №2

Тема: Отчетность по операционному риску. Обзор типовых нарушений, связанных с формированием отчетности

I. Отчетность по операционному риску в рамках ВПОДК (716-П):

1. Отчет об управлении операционным риском

1.1. Информация о событиях операционного риска и потерях Банка

1.2. Информация о результатах проведенных процедур управления операционным риском, в том числе о результатах процедуры количественной и качественной оценки уровня операционного риска, выбранных способах реагирования по результатам проведенной процедуры количественной и качественной оценки уровня операционного риска

1.3. Информация о результатах мониторинга операционного риска, результатах выполнения мероприятий, направленных на повышение качества системы управления операционным риском и уменьшение негативного влияния операционного риска

2. Отчет о событиях риска информационной безопасности

3. Отчет о фактических значениях контрольных показателей уровня ОР (включая контрольные показатели риска ИБ в соответствии с пп. 1.2 п. 1 приложения 1 к Положению №716-П).

4. Сведения о проведенных мероприятиях и работах, которые планируется провести в целях уменьшения негативного влияния риска ОР.

II. Форма отчётности 0409106 "Отчет по управлению операционным риском в кредитной организации"

1. Требования к составлению отчета: сроки, периодичность.

2. Сведения о прямых потерях и последующих возмещениях от реализации событий операционного риска

3. Информация о количестве событий операционного риска, в том числе риска информационной безопасности, и величине прямых потерь в разрезе диапазонов потерь и типов событий операционного риска

4. Данные о потерях и возмещениях от реализации событий операционного риска и риска информационной безопасности по видам потерь и возмещений в разрезе направлений деятельности и типов событий операционного риска.

4.1. Данные о чистых (фактических) прямых потерях;

4.2. Данные о валовых прямых потерях

4.3. Возмещения по прямым потерям

4.4 Непрямые потери

4.5. Информация о прямых потерях от реализации риска информационной безопасности, связанных с нарушением защиты информации

5. Данные о фактических и целевых значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности или в целом по кредитной организации

День №3

Тема: Операционная надежность

I. Требования к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг

1. Взаимосвязь подходов, изложенных в новом Положении №787-П и в Положении Банка России от 08.04.2020 № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе";

2. Обеспечение непрерывности выполнения критически важных процессов с соблюдением контрольных показателей уровня операционного риска (КПУОР);

3. Операционная надежность. Требования к выявлению, регистрации инцидентов операционной надежности и реагированию на них;

4. Пороговый уровень допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов;

5. Целевые показатели операционной надежности;

6. Деградация технологического процесса, значение допустимой доли деградации технологических процессов;

7. Порядок действий в случае превышения допустимой доли деградации технологических процессов;

8. Анализ необходимости пересмотра значений целевых показателей операционной надежности с учетом требований к системе КПУОР;

9. Тестирования операционной надежности технологических процессов: проведение сценарного анализа;

10. Тестирования операционной надежности технологических процессов;

11. Осведомленность об информационных угрозах;

12. Нейтрализация информационных угроз.

II. Форма отчетности 0409072 "Сведения об операционной надежности"

1. Сведения о технологических процессах кредитной организации, обеспечивающих банковскую деятельность и деятельность в сфере финансовых рынков

2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов

3. Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов

4. Сведения об операторах связи

5. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов)

6. Номера телефонов кредитной организации

7. Сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых кредитной организацией при осуществлении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков

8. Сведения о поставщиках услуг облачных решений

9. Сведения об адресах в пределах места нахождения центров обработки данных

10. Сведения о применении кредитной организацией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг

11. Сведения о диапазонах номеров платежных карт, применяемых кредитной организацией в рамках осуществляемой эмиссии

12. Сведения о банковских идентификационных номерах, применяемых кредитной организацией в рамках эквайринга платежных карт

День №4

Темы:

Процедуры стресс - тестирования

1. Типы стресс-тестов, их периодичность и основные задачи, решаемые в процессе стресс-тестирования

2. Перечень используемых сценариев стресс-тестирования и методология их выбора

3. Порядок проведения стресс-тестирования

4. Порядок использования результатов стресс-тестирования в процедурах управления рисками и определения потребности в капитале

5. Порядок информирования исполнительных органов Банка о результатах стресс-тестирования и принятия мер по снижению уровня рисков по результатам стресс-тестирования в Банке

6. Возможные корректирующие действия в стрессовых ситуациях

Риск концентрации

1. Цели, задачи и принципы управления риском концентрации

2. Формы концентрации рисков

3. Организация управления риском концентрации

3.1. Идентификация (выявление) и оценка (измерение) риска концентрации

3.2. Процедуры по ограничению риска концентрации, порядок установления и пересмотра лимитов концентрации, методы контроля соблюдения лимитов

3.3. Мониторинг уровня риска концентрации

4. Система полномочий и принятие решений по управлению риском концентрации

5. Процедуры установления и контроля лимитов риска концентрации

6. Процедуры стресс-тестирования устойчивости Банка к риску концентрации

7. Порядок информирования Совета директоров и исполнительных органов Банка о размере, принятого Банком, риска концентрации

8. Контроль соблюдения установленных правил и процедур по управлению риском концентрации