12.12.2024 «Модели оценки ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам в соответствии с IFRS9»

12.12.2024

Целевая аудитория: руководители и специалисты кредитных подразделений банков и МКК

Программа семинара:

1. Отличия разных моделей оценки.

1.1 Ключевые отличия подходов к оценке рисков в соответствии с IFRS9 по сравнению с IAS39.

2. Отличия резерва на возможные потери по ссудам (РВПС) от ожидаемых кредитных убытков (ОКУ).

3. Стадии финансовых активов в зависимости от изменения кредитного риска: суть, раскрытие информации.

4. Оценка вероятности дефолта юридических лиц.

5. Индивидуальная оценка.

6. Определение вероятности дефолта (PD): суть, этапы расчета.

7. Особенности построения денежных потоков, определение суммы недобора будущих денежных потоков (ECL).

8. Портфельная оценка.

9. Оценка вероятности дефолта физических лиц.

10. Миграционная модель оценки.

11. Упрощенная миграционная модель оценки.

12. Если нет собственной статистики для применения миграционных моделей.

13. В каких случаях возможна индивидуальная оценка.

14. Учет макрофактора.

15. Практические допущения.

16. Определение суммы, подверженной риску на момент дефолта (EAD).

17. Определения уровня потерь на момент дефолта (LGD).

17.1. Статистическая информация.

17.2. Индивидуальный подход. Учет обеспечения при оценке ожидаемых кредитных убытков.

18. Учет сценариев при анализе кредитного риска.

19. Тест самооценки.

Ответы на вопросы слушателей.

Регламент семинара: 12 декабря 2024 года с 9.30 по московскому времени

Тестовое соединение: 11 декабря 2024 года с 14.00 -15.00 по московскому времени

Стоимость семинара: 7500 рублей

Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.

Сделать заявку на участие Вы можете:

по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81

по электронной почте – study@ekb.uba.ru